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北京中期现指疲弱加大做空情绪高抛低吸为宜

发布时间:2021-01-07 12:54:00 阅读: 来源:遮阳挡厂家

和讯消息 4月26日,北京中期发布股指期货日评认为,今日股指期货现指窄幅震荡,空方控制大盘主方向,后市或继续下行;后市期现联动性逐渐加大,现指的疲弱走势将加大期货市场的做空情绪,建议投资者选择日内波段策略,可采用高抛低吸。

今日沪深300指数依然高开低走,盘中上涨无力,权重股多空分歧严重,成交量再次萎缩。现指收报3172点,下跌18点,或0.56%,成交量放大至50.89亿元。

北京中期期货分析师佟玲指出,今日股指依然在5日均线下方进行窄幅震荡整理且震荡重心有下移迹像,显然大盘的主方向被把握在空方手中,多方毫无反击之力。市场对与后市房地产调控政策仍存担忧,2200亿的限售股本周解禁的压力也令股指呈现上涨乏力的态势。佟玲认为,后市若主力资金仍然选择场外观望,则股指在上攻5日均线无果后,很有可能向下方开拓空间。

股指期货市场今日同样冲高受阻回落,股指期货5月、6月、9月及12月合约分别跌0.49%、0.37%、0.17%和0.06%,均低于沪深300的跌幅。且股指期货各合约成交量均较上日不同程度萎缩。

佟玲强调指出,今日各合约交易量有不同程度下降,但持仓量均有上升,其中5月合约增21.88%,达7079手,6月合约持仓量增24.11%,达906手,达上市来最高值。此外,主力合约IF1005成交持仓比从昨日的20:1下降到16:1,表明投机性资金明显减退。

理论价差方面,四主力合约与其理论值的价差持续放大,IF1005合约的理论价差更是放大了60%,佟玲认为,这为投资者提供了期现套利以及单边做空机会。而合约间价差方面, 各个合约价差并未出现明显放大或缩小迹象,跨期套利存在一定困难。

佟玲认为,后市由于期现联动性逐渐加大,现指的疲弱走势也加大了期货市场的做空情绪,操作策略上建议投资者选择日内波段策略,高抛低吸为宜。

表一:合约理论价差明细

合约代码

4月26日收盘价

4月26日理论价

4月26日价差

4月23日价差

IF1005

3219.6

3175.11

44.49

27.70

IF1006

3255

3178.59

76.41

58.80

IF1009

3312

3189.94

122.06

95.58

IF1012

3390.4

3201.33

189.07

165.12

数据来源:北京中期研究所

说明:

(1)价格:300元/点

(2)价差:股指期货合约价格减去其理论价格

表二:合约间价差变化明细

4月26日价差

4月23日价差

4月22日价差

4月21日价差

4月20日价差

IF1006 减 IF1005

35.4

34.6

25.6

30.6

26.8

IF1009 减 IF1005

92.4

82.8

80.8

79.8

77.4

IF1012 减 IF1005

170.8

163.8

141.8

151.2

138.4

IF1009 减 IF1006

57

48.2

55.2

49.2

50.6

IF1012 减 IF1006

135.4

129.2

116.2

120.6

111.6

IF1012 减 IF1009

78.4

81

61

71.4

61

数据来源:北京中期研究所

说明:选用股指期货合约的收盘价数据来计算两合约间的价差。

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